神秘的量化交易,到底是什么?

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前期市场比较极端,很多人把原因归咎量化交易的泛滥不管正确与否,也无法探究A股量化交易每天的成交量占比到底多少,有多大的影响,但我们不得不承认量化交易占比趋势是上升的。想要更加的了解市场不得不认识一下什么是量化交易。


百度定义如下:


量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,进而交易的过程。


通俗一点理解:


我老家养了只神马,叫做草泥马,有一星期我发现,早上马吃饭前叫了一声声,今天白酒板块就涨,明天吃饭前马没叫,白酒板块就跌。时间长了,我隐约感觉到了马叫和白酒板块涨跌的关系。


这下高兴坏了,简直是天降神马啊!但是这两者不能说没有逻辑上的关系,只能说简直毫无关联.....。所以即便我隐约感觉发现了规律,还是不敢信它,但发财的机会不能错过,我每天记录马叫和白酒板块涨跌的规律,甚至去问问常年关注我家动静的隔壁老王,打听打听过去吃饭前马叫的规律。


终于经过了一段时间的打听、总结、记录,我得出了结论:


吃饭前马叫,该日白酒板块上涨的概率是80%,十次吃饭前马叫后,仅仅只有两次白酒板块是下跌的。也就是说每次上涨的时候赚100块,每次下跌的时候赔200。上涨可以赚100*0.8 = 80, 下跌赔钱200*0.2 = 40, 平均下来可以赚80-40 =40。计算完后瞬间感觉自己掌握了财富密码,当上CEO,赢娶白富美,走上人生巅峰指日可待。


这就完成了量化交易系统从历史数据挖掘概率事件的过程。


但有一个问题,我不能总是每天啥正事不干,就守着马吧,于是灵机一动,就写了一个很牛逼的声音识别软件系统,定时在马吃饭的时候进行监控,马叫了就无脑下单买入白酒板块,一年下来,虽然偶有失误,但整体收益可观。


这就是量化交易系统的模型建立了。


过了一段时间,我又发现了一个规律,吃饭前神马叫了,但当天白酒板块是下跌的,当天总是邻居家的二小子大早上牵着他家的小白马在我家门前溜达。这下找出神马叫不准的原因了,修改一下买入条件,吃饭前马叫+邻居二小子没来门前,再下单买入白酒板块。


这就是量化交易系统的不断完善和进化。


说到这里,我猜你大概明白什么是量化交易系统了。那量化交易到底会给A股带来哪些影响?


1、市场风格会越来越极端。程序根据设定的指标去操作,会严格的遵守程序策略,导致严格的止盈止损。比如电力煤炭等板块个股,在短期内翻倍,很多散户会畏高离场,但程序不会,指标未出现变化会一直买买买,导致不断推高。下跌也一样,很多人短期大跌亏损较大可能会选择等等反弹,但场内的程序触及到止损条件后,会不断卖出。所以在量化交易占比大的股票中,可能会出现涨过头,跌过头的现象。


2、少量的技术派,趋势派可能更占优势,大部分散户容易被收割。量化系统的概念我们上文已经解释了,并没有那么神秘,都是根据市场的指标不断完善,提升赢钱的概率。所以短线波动会大,对于水平高的专业技术派,可能是搭顺风车的好事情,但对大部分平时基本不怎么看盘面,下班有时间看看的散户而言,会更加难以操作。


3、更需要顺势而为,不要去接下跌趋势的股票。原因也说了,涨会涨过头,跌会跌彻底,量化交易资金100%都是短线资金,也会增加A股成交量。


你觉得量化交易对A股利大于弊,还是弊大于利,欢迎发表看法!

原文始发于微信公众号(大财鹿):神秘的量化交易,到底是什么?